20101004台幣狂升 電指跌一趴

如果這是台指的走勢有多好...

近來國際熱錢湧入亞洲，加上中央銀行升息半碼，使得台幣近日狂漲（不過彭淮南都會摜殺台幣就是了，會不會有心人士趁此模式發大財？），引發市場聯想以出口為主的電子類股會遭到拖累，使得今天台指小跌18點，現貨更強勢小漲2點，金融指還是受惠升息後擴大利差，上漲近0.6趴，但電指期跌幅達1.3趴。籌碼方面，外資依舊狂作多現貨、放空期貨；投信持續出脫現貨、作多期貨；自營商則小賣現貨，繼續作多期貨，跟外資反著走。

為進一步掌握市場訊息，原本我沒有紀錄的特定法人期貨籌碼，還有三大法人現貨單日買賣超，也從今天開始建檔，並花一點時間回溯記錄到0916。開始增加紀錄特定法人籌碼進出，是參考網路諸位高手如歐斯麥、阿政等人的文章，雖然這樣訊息越來越多，判定會越來越複雜，但也沒辦法，這是必要之惡，是我必須克服的困難，至於紀錄三大法人現貨買賣超，則是為了方便比對期貨、現貨進出的關係，避免只看期貨，卻沒注意到現貨動向。

從0916以後的數據來看，自營商只買超現貨16億（每日紀錄僅到億元為單位，億元以下無條件捨去，故與實際數據有落差），但期貨作多4254口多單，這樣的關係不知道是偏多、中性或偏空，不過從指數來看，應是明顯偏多；投信比較反常，現貨幾乎每日小幅賣超，賣超44億元，期貨則小幅作多近400口，有點搞不懂他們的想法；外資則是狂買現貨377億元，但放空6660口期貨，每億元反向避險17.66口，自營商加碼265.875口。

從此看來，自營商在台指10開倉後的11個交易日，不論期貨、現貨都持續作多，目前看來維持獲利局面，不過卻SC增加39000口，BP增加6800口，在OP部分偏空避險操作，應該是針對期貨；外資現貨作多是自營商的23.5倍，不過跟自營商的多空口數差距達16865口（7255+9610），外資雖作空期貨，但同期間BC也增加26000口，BP也增加52000口，可是因為OP還有各履約價的關係，與期貨口數的對照會更難判斷。